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第36章 降龙十八掌求教Python回测码[3 / 4]

理成一个清晰的、有详细注释的版本,并提供一小段示例数据(比如沪深300指数2019-2021年的日线数据),发给你。你可以按照注释,修改其中的策略部分(比如买卖条件),然后运行看结果。但这需要你在自己的电脑上安装Python环境和必要的库(如pandas,numpy,matplotlib)。我可以提供详细的安装和运行步骤。

贝悟得:无论选择哪条路,回测本身都有很多需要注意的陷阱,我简单列举几点:

1.幸存者偏差:回测时使用的是“存活至今”的股票数据。那些已经退市的股票不在其中,这会导致回测结果过于乐观。所以,回测最好基于指数(如沪深300),或者使用包含已退市股票的全市场数据(较难获取)。

2.未来函数:确保你的策略在每一时刻,只使用该时刻及之前的信息。比如,你不能用今天的收盘价作为昨天买入的信号。这在手动回测时容易犯错,在代码中要特别小心。

3.过拟合:不要对着历史数据不断调整参数,直到曲线完美。那样得到的策略在未来很可能失效。回测的目的是检验一个逻辑,而不是制造一个完美拟合历史的“神策”。

4.交易成本:一定要考虑佣金和印花税,对高频策略影响巨大。

5.滑点与流动性:对于小盘股,你的买卖可能无法以预设价格成交,需要设置滑点(假设成交价比信号价差一点)。

6.初始资金与再投资:明确是固定资金还是允许盈利再投资。

贝悟得:我建议你先从路径一开始,在聚宽上尝试回测你的MACD策略,感受一下。如果有兴趣深入,我们再走路径三,我提供代码和指导。这个过程可能会打破你对技术分析的一些美好想象,但也会让你更清楚它的边界在哪里,从而更有效地使用它,或者思考如何将其纳入一个更完整的体系(比如,作为辅助判断工具,而非唯一依据)。

降龙十八掌:这么多门道……我头有点大。不过,你说得对,我得先看看。聚宽是吧?我现在就去注册看看。那个……路径三,你能先把代码和步骤发我吗?我一起看。我电脑里好像装过Python,以前想学爬虫抓数据,没学会就放弃了。这次我想试试。

贝悟得:可以。我整理一下。回测代码本身不长,关键是理解每一步在做什么。我会把代码、数据文件(CS

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