成交结构和市场情绪拆开建模。
虽然还粗糙，但骨架已经出来了。
陈默盯着屏幕看了几分钟。
“夏普比率呢？”
“扣除滑点和交易成本后，回测区间内接近3。”
边学章说完，又赶紧补了一句。
“当然，实际运行肯定会打折。”
陈默点点头。
“最大回撤？”
“十二个点以内。”
“容量？”
“目前策略容量不算大。十亿以内比较舒服，二三十亿就需要拆策略池。”
边学章说到这里，脸上有点遗憾。
“现在算力不够，数据质量也差。很多高频层面的东西做不了。”
陈默点点头，对边学章所说表示理解。
“不错。”
边学章怔住。
陈默很少这么直接夸人，他指了指屏幕。
“这套东西，已经不是普通炒股模型了。继续打磨下去，可以做成国内最早一批真正有体系的量化平台。”
边学章嘴唇动了动。
他这段时间几乎把自己关废了。
白天写代码，晚上跑数据。
睡醒第一件事不是刷牙，是看回测有没有炸。
现在听到这句话，心里那股绷着的劲忽然松了一点。
他揉了揉眼睛。
“那接下来怎么做？”
陈默拿起外套。
“收拾一下，跟我去苏杭。”
“啊？”
“带上模型。”
边学章一脸茫然。
“去哪儿干嘛？”
陈默笑了笑。
“找人。”
……
两天后。
苏杭。
一间临湖茶楼的二楼包厢里，坐了不到二十个人。
名义上，这是一场小范围量化行业研讨会。
发起方却很有意思。
鹏城九鼎和泽熙投资。
两个名字摆出去，来的人没有一个敢轻视。
这年头，国内量化还很早。
多数人谈股票，仍然谈消息、题材、庄家和盘感。
真正愿意坐下来研究数据、模型、算力和策略容量的人，不多。
但也不是没有，包厢靠窗的位置，坐着两个年轻人。
一个清瘦，戴着眼镜，说话不多。
一个稍微外向些，手里一直捏着笔，在会议材料边缘写写画画。
梁文丰和徐进。
幻方科技刚成立不久，名气还不大。
两人来之前，其实没抱太高期待。
这类研讨会，他们参加过几次。
很多人嘴里说量化，最后聊的还是怎么用程序更快地下单，或者把技术指标包装成模型。
直到边学章站上去。
投影打开。
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